■システムスペック詳細■
スペック

■実取引での損益グラフ■
グラフ

■直近の取引履歴■
取引結果

※直近の10取引履歴を掲載しています。

■月間損益一覧■
月間損益

※上記の利益額は、対象銘柄となる日経225miniを最少枚数で取引した場合の金額を記載しています。
※将来の運用成果を約束できるものではありません。

 

ロジック開発者プロフィール■

■名前
225システマティックトレーダー [40代・男性]

■経歴
FXのEA開発からスタートし、12時間後のレートを予測するシステムを構築する。
また、TIIlimというインジケーターを開発して、相場が大きく動いた時にほぼ必ず利確できるシステムも開発する。
しかし相対取引ゆえの不透明さに嫌気がさし、日経225のシステム開発に転換。
一般的なインジケーターを一切使用しない独自のシステムを開発し、パラメーターの研究に没頭する。
現在まで50以上のシステムを開発し、第三者にも使っていただいて実績を積んできた。
ロジックも何回かブラッシュアップし、トレンド相場でもレンジ相場でも比較的負けの少ないシステムをいくつか開発してきた。
自分でもフォワードを重ねながら更にブラッシュアップし、その中のいくつかを上梓してきた。

■システムの概要
システムトレードは言うまでもなく統計的な判断です。統計とはサンプル分析とその方法、および誤差の計算と平準化によって行われるものです。カルミアではサンプル分析の期間と計算方法に肝要な部分があります。サンプルは直近3か月、6カ月、1年という各期間を設定しています。直近の動きを判断しながらも比較的長期間のサンプリングに適合させたシステムになっています。デメリットとしては直近のボラティリティに変化が起こると、その相場に適合させるため3か月ほどの学習期間が必要とされるため、ドローダウンが続いてしまうということです。メリットはそのドローダウン期間を経ることによって再度現在の相場に合ったサインを出していくという点にあります。
【フィルタロジック】
そしてフィルタとして誤差平準化システムを用いています。誤差が大きい場合は見送りになります。誤差の平準化部分は変数として設定してありますので可変が可能です。

■戦略のポイント
相場の動きが不安定で予測しにくい時には見送りを出します。参入率は極端に低いわけではありませんが、それでも勝率は78%を保っています。

■戦略のポイント/アドバイス
システムトレードはとにかく一喜一憂せずに使い続けて行かなければ結果が出ません。大きく勝った時も大きく負けた時も、常に「たまたまこうなった」と割り切っていくことが大切です。

■戦略の実績
2016年5月末時点で225,000円を獲得

■その他開発戦略
デイトレードサイン、カラー、トレンドバリュー、デイモデラート1、ナイトビバーチェ、パワード225デイ寄り引け、トータルナイト225、ナイトビバーチェ