こんばんは。

石田です。

1月は24ヶ月ぶりに

ライブトレードの月間損益がマイナスとなりました。

参加者には大変申し訳ない結果になりましたが、

外野は喜ぶ声が聞こえます。

他人の不幸とは嬉しいものです。

日経225ですと、自分が勝つということは、

誰かが負ける世界ですので、

必然とそうなります。

他人を蹴落として自らが這い上がる、

というと、なんとも陰湿な感じですが、

投資も自然の摂理も然り、弱肉強食の世界なのです。

さて、ライブトレード1月のシストレで足を引っ張ったのが

IRブレイク。

人のポジションも知らないで、

しれっとIRを上下にブレイクする日が多く、

もう踏まれたり蹴られたり

ドMで定評のある私でも耐え兼ねる相場でした。

さてIRブレイク(IRイクステンション)は、

通常ターゲットは、ブレイク後成行+IR幅

です。

では、

「実際どの程度、ブレイク後動いてるの?」

か、調べてみました。

その結果がこちら。

201502031

標本:711ケース

水色が、IR

オレンジが、1日の値幅(高値-安値)の平均

橙が、倍率

灰色が発生回数

です。

その結果、IRに一定の割合で、

ボラティリティが発生しているのが解ります。

100円を超えてくると、標本が少ないので乱れてきます。

倍率の平均値は2.13倍

ほぼ、

ブレイク後成行+IR幅

になります。

すんばらしい、IRブレイクに気づいた人。

データはノーブレイクデーも含まれているので、

それを除外すればもう少し倍率があるでしょう。

あとは、抜けた方向だけにどれだけ抜けるか、ですね。

100円以内では、 IRに対して2倍以上の当日値幅を取るため、

『IRイクステンションターゲット』まで決済を持って行っても良いが、

IRが110円以上の場合は、少しターゲットを抑えるのも良い方法と考えられる。

今回はさっくりとした検証でしたが、

データを、「ブレイクした時のみ」とし、

もう少し、データを増やして検証が必要ですね。

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