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真ロジック日中寄引~Standard~について

■システムの成績
※スマホで閲覧の方は一度画像をクリックした後にスワイプして大きくしてください。

真ロジックスタンダードグラフ 真ロジックスタンダードスペック

※記載の数値は対象銘柄を最少枚数で取引した場合の獲得損益の値幅を基に記載しています。
※将来の運用成果を約束できるものではありません。

 


ロジック開発者からの見解

○日経225のボラティリティに着目したシステム
一般的なテクニカル指標を用いていないため急激に劣化しにくいロジックです。
ただしボラティリティが変化するとその変化に順応するため一時的に調整期間があり、
その間はドローダウンが起こります。

○夜間データを重視したシステム
夜間データの比重を高めてあります。夜間の動きが明確になってきた2011年までの
4本値を指標の1つに加えているため、2012年以降の実績しかありません。
夜間のデータがさらに蓄積されていけばより有効になると思います。

○一定のストップ値
ストップを一定にしてあります。それにより過度なドローダウンを防ぐことができます。
このストップ値はバックテストおよびフォワードテストから割り出された適切なものです。

開発者のポイント

○自律システムゆえ、長期的な視点が必要
ボラティリティの変化率を長めにとってあります。例えば過去6カ月間のボラを測定し、
その高値安値を計算していきますが、その間に高値を更新、あるいは安値を更新して、
市況が変化するとその変化に合わせるために一時的にドローダウンが発生します。
しかし自律的に修正してその市況に応じたサインを生成していくので、長いスパンで
損益を見ていく必要があります。

○毎年損益はプラスになっている
見送りが少ないシステムですが、2012年より毎年プラスで終わっています。
2012年はボラティリティが低かったので3120円の利益ですが、ボラが高かった2013年は
13080円の利益が取れました。2014年は9320円、そして今年は4270円(11月18日現在)です。
2015年は不規則な動きが多くなっていますが、プラスで推移しています。

 

 

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